Nel corso di vari colloqui con clienti e studenti mi sono reso conto che molte dinamiche del mercato obbligazionario sono difficili da spiegare in maniera solo teorica e forse è più facile farlo con un esempio pratico.
Da questi colloqui nasce l’idea di questo video in cui, con esempi in excel e una presentazione a guidare la spiegazione, approfondiremo i temi più importanti del mondo obbligazionario.
- Come confrontare tra loro le obbligazioni?
- Perchè le obbligazioni a scadenza lunga sono più rischiose?
- Come valutare il rischio di credito?
- Cosa rappresenta il rendimento effettivo a scadenza?
Minuto 06:00 Come calcolare il rendimento di un obbligazione senza cedola
Minuto 10:30 Come calcolare il prezzo di un titolo a tasso fisso con cedola
Minuto 15:45 La struttura a termine dei tassi di interesse per valorizzare un obbligazione
Minuto 18:39 La valutazione di un titolo obbligazionario: il rendimento effettivo a scadenza
Minuto 28:00 L’inversione della curva dei tassi
Minuto 30:00 Come ragione sul rendimento effettivo a scadenza del titolo
Minuto 34:30 Indicatori di rischio e rendimento nel caso delle obbligazioni e come impattano il prezzo
Minuto 37:25 La duration di un titolo obbligazionario
Minuto 43:30 Perchè le obbligazioni più lunghe sono più rischiose?
Minuto 45:04 La convexity di un titolo obbligazionario
